Diese Schwankungen von teilweise bis zu 10-20% am Tag sind ja echt Wahnsinn.
Da kann so ein Algorithmus sicher gut Geld verdienen, wenn man clevere Regeln findet und definiert.
Erstaunlich finde ich, dass das überwiegende Volumen unter der Woche gemacht wird, wenn die Institutionellen arbeiten.
Haben eben doch einen gewissen Einfluss, auch beim hippen "New Money"
Echt komische Zeiten im Moment.
Auf den Monat gesehen, konnte ich meinen Bestand an BTC auf Kraken um knapp 20% steigern, ohne 1 neuen Cent Fiat reinzugeben. Da wäre sicherlich viel mehr drin gewesen, wenn man es vernünftig automatisiert hätte, bin dennoch mit der "händischen" Arbeit zufrieden. Um den Überblick zu behalten, habe ich auf dem Handy für jede Wallet ein eigenes Blockfolio Depot angelegt, die Summe wird dann wöchentlich zu Portfolio Performance übertragen. Man kann auch schön sehen, wie ich Anfang Januar einmal so richtig ins Klo gegriffen haben. Meist werden Orders direkt nach dem ausführen der letzten Order geplant, so nach dem Motto, wenn du gerade 30% verkaufst hast, dann kauf bei Minus 10% wieder, steigst du weiter, verkaufe wieder 30% wenn wieder 10% mehr usw. usf. Wenn allerdings zu lange keine Order ausgeführt wird, wird wieder nachjustiert. Mein Steuerberater schlägt schon immer die Hände über den Kopf, wenn ich dem die CSV schicke, ich verkaufe auch immer nur in USDT. Werde ab demnächst auf DAI umsteigen. Mit anderen Coins wie ETH, DOT und co traue ich es mich nicht. Wenn allerdings keine große Downside kommt, sondern es nur nach oben geht, steht man natürlich mit so einer Strategie immer schön an der Seitenlinie und kommt eigentlich nicht wieder rein. Aber seit 10 Januar ungefähr lohnt sich das hin und her. Sollte es mir vergönnt sein nochmal 20% zu machen, geht die Hälfte des Bestandes auf den Ledger.
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Bei deiner Berechnung hast du den impairment loss nicht berücksichtigt (bzq. damit verglichen)
Der ist bei ungleichen Paaren doch recht enorm.
Der fällt nur bei 1:1 Stablecoin Paaren nicht an (z.b. USDT:USDC, usw.). Die haben jedoch auch eine geringere APY.
Streuen ist sicherlich keine schlechte idee da man ja einen sehr gut performenden Reward Coin erwischen will.
Ich persönich bin wieder dazu übergangen nur zu staken und auf eine Outperformance des Coins zu setzen.
Den impermanent loss hab ich mit auf dem Schirm und versuch mir diesen in meiner Excel Tabelle auch anzeigen zu lassen, obwohl dies schwierig ist.
Für mich ist meine Benchmark immer BTC, aus dem Grund lasse ich mir meinen "Ertrag" immer in BTC errechnen. Bedeutet ich lasse mir von CMC in meine Tabelle immer den Kurs der jeweiligen Paare im Pool nicht in FIAT importieren, sondern halt in BTC. Allerdings ist der IL auch zu vernachlässigen, glaube ich zumindest, da dieser in FIAT nur eine Auswirkung hat, sollte ein Coin aus dem Paar extrem überperformen, dann wäre die Direktanlage in den jeweiligen Coin in FIAT gerechnet besser gewesen. (war auch definitiv eine Zeit lang so, aktuell allerdings nicht)
Ich versuche es mir so zurechtfertigen.
Nehmen wir einen beliebigen Pool ETH/BNB z.b. In der Regel werden die Rewards in BNB beglichen und die Tx Fees in ETH bezahlt und so prozentual an den Pool ausgezahlt.
Steigt nun ETH schneller als BNB, wird mein Bestand an BNB durch das interne Arbitrage immer größer hinzu kommen dann die weniger wert werdenden Rewards in BNB, also kann ich hoffen, das die steigenden Summe an BNB den internen Verlust an ETH wieder ausgleicht.
Kleines Beispiel hierzu.
- ich gebe in den Pool 1ETH und 32BNB (entspricht auch wieder 1ETH), der Pool schüttet am Tag 1000BNB aus und mein Anteil am Pool ist 0,1% (ergibt einen ETH/BNB Preis von 0,031)
- jetzt steigt ETH und BNB fällt, dann kann es sein, das ich am Ende des Tages 0,95 ETH und 35 BNB im Pool habe zzgl. 1BNB als Reward (der ETH/BNB Preis sollte jetzt auf 0,028 gefallen sein) Umgerechnet im Pool sind dann nun also 0,95 ETH plus 1,08 ETH (die BNB umgerechnet in ETH) Wenn man sich jetzt die Preise anschaut beträgt die Volalität des Paares an dem Tag 20%
- Hätte ich natürlich die 2ETH nur in ETH gehabt, hätte ich am Abend noch die 2ETH, welche dann in FIAT bei steigenden ETH Kurs natürlich mehr Wert sind, als am Morgen, aber es bleiben 2ETH
Steigt nun BNB und ETH fällt, ist die Rechnung genau anders herum.
Anfang 1ETH + 32BNB -> ETH/BNB Preis 0,031 -> in Summe 2ETH
Abends 1,1ETH + 28BNB plus 1BNB Reward -> ETH/BNB Preis 0,036
umgerechnet in ETH sind dann Abends 2,144 ETH vorhanden.
In Fiat gerechnet hätte ich bei einem Invest nur in BNB mehr gemacht und ich hätte jetzt umgerechnet in ETH bei einer Volatilität von 20% im Paar (also +10% und einmal -10%) ungefähr 2,2ETH. Hier hätte sich immer das direkt Invest im Vergleich zum Pool besser gerechnet. ( das ist ja auch der IL )
Der IL beträgt hier allerdings "nur" knapp 2,6% (2,144ETH vs. 2,20 ETH) bei einer Volatilität von 20%, damit kann ich aber leben, da ich mein Risiko auch 50/50 teile, da ich eben nicht nur auf einen Coin setze sondern auf 2. Dieses Risiko ist mir der "Verlust" von 2,6% an der Rendite wert.
Die beiden Rechnungen oben, sind natürlich identisch bei fallen Preisen.
Auf einer anderen Plattform, wo ich auch Liquidity Mining betreibe, packe ich meiner Rewards allerdings auch ins Staking, um am Ende von beiden "Anlageformen" zu profitieren.
Ich hatte am 18.12 eine kleinere Summe in einen Pool gegeben, wo das 2te Pair ETH ist, jetzt nach 38 Tagen ist mein Bestand an ETH um knapp 75% gestiegen. Und das unabhängig von der Entwicklung der jeweiligen FIAT Werte. Der 2te Coin im Pool ist für mich immer Nebensache, da dieser kaum einen wirklich inneren Wert hat, sondern aktuell nur von dem Hype profitiert. Dieser Hype kann natürlich auch schnell wieder vorbei sein und da will ich meine Invests doch lieber in BTC oder ETH haben. Für mich hat kaum ein anderer Coin einen wirklich Nutzen oder eine Perspektive.
Die ganzen DeFi Coins (BNB, Sushi, Cake, MKR, Comp, DFI, YFI, you name it) haben absolut keinen wirklich Wert! Die aktuelle Preisentwicklung kommt nur dadurch zustande, weil immer mehr dieser Coins in den diversen Pools gelocked wird! Wenn ich in einen Pool rein will, brauch ich ja immer ETH/BTC/USDT/DAI/USDC... und halt den Plattform Coin. Eigentlich gebe ich so meine teure echte Cryptocurrency für einen „sinnlos“ Coin her. Ziel muss es aber am Ende sein, mehr echte Cryptocurrency wieder raus zu nehmen und dafür ist der 2te Coin nur Mittel zum Zweck!
Der einzige, welcher mir vielleicht einen wirklichen Mehrwert bringt ist BNB, da ich so auf Binance 50% der tx Fees spare, bei Gebühren von 0,1% selbst auf Hohe Volumen, reichen so auch Max 10BNB fürs ganze Jahr.
